Перейти к содержимому

VWAP Bands

Скользящий VWAP-канал с верхней/нижней полосой на N стандартных отклонений. VWAP Bands строят верхние и нижние полосы вокруг объёмно-взвешенной средней цены (VWAP). Ширина полос определяется стандартным отклонением цен, взвешенных по объёму. Используется для оценки отклонения цены от «справедливого» уровня дня и определения точек входа/выхода.

Формула:

VWAP = SUM(TP * Volume) / SUM(Volume), где TP = (H+L+C)/3
StdDev_v = взвешенное по объёму стандартное отклонение
Upper = VWAP + std_mult * StdDev_v
Lower = VWAP - std_mult * StdDev_v
ПараметрТипПо умолчаниюГраницы/Значения
Expand Percent (Необязательный)float0.01-100
Periodint141-200
Std Multfloat20.1-5
ТриггерНаправлениеУсловие срабатыванияОписание
Пересечение верхней полосы🔴 ПродажаЦена закрытия пересекла верхнюю границу канала снизу вверх.Цена пробивает верхнюю полосу канала вверх. Может сигнализировать о начале восходящего движения или достижении перекупленности — интерпретация зависит от контекста.
Пересечение нижней полосы🟢 ПокупкаЦена закрытия пересекла нижнюю границу канала сверху вниз.Цена пробивает нижнюю полосу канала вниз. Может сигнализировать о начале нисходящего движения или достижении перепроданности — интерпретация зависит от контекста индикатора.
Возврат внутрь сверху🔴 ПродажаЦена вернулась внутрь канала с верхней стороны (возврат к норме).Цена закрытия была выше верхней границы и вернулась внутрь канала. Может сигнализировать об откате от экстремальной перекупленности.
Возврат внутрь снизу🟢 ПокупкаЦена вернулась внутрь канала с нижней стороны (возврат к норме).Цена закрытия была ниже нижней границы и вернулась внутрь канала. Может сигнализировать об отскоке от экстремальной перепроданности.
High коснулся верхней границы (реалтайм)🔴 ПродажаМаксимум текущей незакрытой свечи коснулся верхней границы канала.Срабатывает в реальном времени (realtime) — без ожидания закрытия свечи — когда максимум текущей свечи достигает или превышает верхнюю границу. Полезен для быстрой реакции на касание границы.
Low касается нижней полосы (реалтайм)🟢 ПокупкаМинимум текущей незакрытой свечи коснулся нижней границы канала.Срабатывает в реальном времени (realtime) когда минимум текущей свечи достигает или опускается ниже нижней границы.
Пересечение средней линии вверх🟢 ПокупкаЦена закрытия пересекла среднюю линию канала снизу вверх.Цена закрытия поднимается выше средней линии канала. Сигнализирует о сдвиге баланса в пользу покупателей.
Пересечение средней линии вниз🔴 ПродажаЦена закрытия пересекла среднюю линию канала сверху вниз.Цена закрытия опускается ниже средней линии канала. Сигнализирует о сдвиге баланса в пользу продавцов.
Касание верхней полосы (close)🔴 ПродажаЦена закрытия коснулась или превысила верхнюю границу канала.Цена закрытия достигла верхней границы канала. Сигнализирует о давлении покупателей.
Касание нижней полосы (close)🟢 ПокупкаЦена закрытия коснулась или опустилась ниже нижней границы канала.Цена закрытия достигла нижней границы канала. Сигнализирует о давлении продавцов.
Подтверждённый пробой вверх🟢 ПокупкаЦена закрылась выше верхней границы заданное количество раз подряд.Сигнал подтверждённого прорыва верхней границы. Требует нескольких последовательных закрытий выше верхней границы, что снижает вероятность ложного прорыва.
Подтверждённый пробой вниз🔴 ПродажаЦена закрылась ниже нижней границы заданное количество раз подряд.Сигнал подтверждённого прорыва нижней границы. В отличие от close_cross_lower (один бар), требует нескольких последовательных закрытий ниже нижней границы. Уменьшает количество ложных прорывов, но увеличивает запаздывание.
Цена выше линии канала на N %🔴 ПродажаЦена выше выбранной линии канала на заданный процент — сигнал на продажу.Срабатывает когда цена закрытия превышает выбранную линию канала на заданный процент. По логике возврата к среднему: перерасширение вверх — сигнал на продажу.
Цена ниже линии канала на N %🟢 ПокупкаЦена ниже выбранной линии канала на заданный процент — сигнал на покупку.Срабатывает когда цена закрытия ниже выбранной линии канала на заданный процент. Перерасширение вниз — сигнал на покупку (возврат к среднему).
Наклон становится положительным🟢 ПокупкаНаклон (slope) индикатора стал положительным — разворот вверх.Линия VWAP меняет наклон с нисходящего на восходящий — индикатор перестал падать и начал расти.
Наклон становится отрицательным🔴 ПродажаНаклон (slope) индикатора стал отрицательным — разворот вниз.Линия VWAP меняет наклон с восходящего на нисходящий — индикатор перестал расти и начал падать.
ПараметрТипПо умолчаниюГраницы/Значения
Percent (Цена выше линии канала на N %, Цена ниже линии канала на N %)float10-100
Candles (Подтверждённый пробой вниз, Подтверждённый пробой вверх)int21-20
Band (Цена выше линии канала на N %)enumupperupper, lower, middle
Band (Цена ниже линии канала на N %)enumlowerupper, lower, middle